Workshop en Econométrie AppliquéeJournée d'études organisée par le LEMNA et Audencia

 24 septembre 2021 (en visioconférence)

 

 

 

Programme

 

Session 1 : Économétrie appliquée (matin)

 

10h – 10h30 The Fairness of Credit Scoring Models
Auteurs : Christophe Hurlin, Christophe Pérignon et Sébastien Saurin

 

10h30 – 11h Assessing Volatility Persistence in Fractional Heston Models with Self-exciting Jumps
Auteurs : Gilles de Truchis, E. Dumitrescu and B. Desgraupes

 

11h – 11h30 Sparse random forests and dimension reduction
Auteurs : Amélie Charles et Olivier Darné

 

Session 2 : Marchés des matières premières (après-midi)

 

14h – 14h30 Oil market uncertainty, Google searches and extreme stock market volatility
Auteurs : E. Dumitrescu, Antony Paris, G. de Truchis, S. Tokpavi

 

14h30 – 15h Commodity price uncertainty co-movement: Does it matter for global economic growth?
Auteurs : Laurent Ferrara, A. Karadimitripolou et A. Triantafyllou

 

Organisateurs : Camille Aït-Youcef, Amélie Charles et Olivier Darné
Inscription à la conférence et obtention du lien zoom : olivier.darne@univ-nantes.fr